Публикация

Поделиться публикацией:

Опубликовано 2012-05-08 Опубликовано на SciPeople2012-08-21 10:37:07 ЖурналСхідно-Європейський журнал передових технологій

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ НЕРЕГУЛЯРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ПРИ ПОМОЩИ СИНГУЛЯРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ

Анна Александровна Чистякова, Дмитрий Сергеевич Негурица, Борис Владимирович Шамша / Алина Селезнева ^{контактное лицо}

Анна Александровна Чистякова, Дмитрий Сергеевич Негурица, Борис Владимирович Шамша ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ НЕРЕГУЛЯРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ПРИ ПОМОЩИ СИНГУЛЯРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ // Східно-Європейський журнал передових технологій, Vol. 4, Issue 4, 2012, pp. 23-27

Аннотация Проводиться розкладання часового ряду на складові за допомогою сингулярного розкладання матриці розгортки. Аналізується ризик при побудові моделі прогнозу на підставі складових часового ряду використовуючи волатильність випадкової складової як фактор ризику.