Дмитрий Матвеев » Публикация

Поделиться публикацией:
Опубликовать в блог:
Опубликовано 2008-12-01 Опубликовано на SciPeople2009-03-15 22:04:07


Сравнение GARCH-моделей с различными распределениями для моделирования волатильности финансовых индексов
Матвеев Д. А. / Дмитрий Матвеев
Аннотация Задачей данной работы является сравнение влияния выбора распределения в различных GARCH-моделях на качество моделирования волатильности ряда финансовых индексов. В работе рассматриваются три распределения: нормальное распределение, t-распределение Стьюдента, скошенное t-распределение Хансена. Для оценки качества моделей применяются как стандартные эконометрические критерии, так и анализ стоимости под риском (Value-at-Risk, VAR).

Комментарии

Вам необходимо зайти или зарегистрироваться для комментирования
Этот комментарий был удален
Этот комментарий был удален