Денис Тимиркаев » Публикация

Поделиться публикацией:
Опубликовать в блог:
Опубликовано 2010-09-11 Опубликовано на SciPeople2010-09-11 19:12:12 ЖурналЭкономический анализ: теория и практика


Моделирование волатильности многомерных финансовых временных рядов
Тимиркаев Д.А. / Денис Тимиркаев
Аннотация В статье рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных GARCH-моделей, которые позволяют улавливать эффект «кластеризации волатильности». В программе S-PLUS на примере акций российских компаний проводится оценка моделей и проверка их адекватности. Также приводятся результаты оценки DCC-GARCH модели, проведенной в среде VBA MS Excel.

Комментарии

Вам необходимо зайти или зарегистрироваться для комментирования
Этот комментарий был удален
Этот комментарий был удален