Денис Тимиркаев » Публикация

Поделиться публикацией:
Опубликовать в блог:
Опубликовано 2010-09-11 Опубликовано на SciPeople2010-09-11 19:14:08 ЖурналЭкономический анализ: теория и практика


Использование моделей волатильности для оценки рыночного риска
Тимиркаев Д.А. / Денис Тимиркаев
Аннотация В основе большинства современных количественных моделей оценки риска лежит предположение о статистических свойствах финансовых рынков, в частности динамики волатильности факторов риска. В статье на примере российских акций рассматриваются модели волатильности финансовых инструментов, способы оценки их точности и эффективности при определении величины рыночного риска.

Комментарии

Вам необходимо зайти или зарегистрироваться для комментирования
Этот комментарий был удален
Этот комментарий был удален