Профиль » Публикация

Аннотация Описывается попытка построения формальной модели поведения рынка.  Используемый нормализованный язык представляет собой систему протоколов, описывающую отдельные действия игроков.  Различаются протоколы двух видов: (1) инициирование процессов как следствие выполнения некоторого набора запускающих событий и (2) инициирование события в результате некоторого процесса.  В качестве модели, которая использует систему таких протоколов, выбрана сеть Петри, в которой каждая позиция соответствует некоторому событию, а каждый переход некоторому процессу.  Тогда протоколы первого вида определяют входные позиции переходов сети Петри, а протоколы второго вида выходные позиции.  В качестве процессов выбраны активные и пассивные игровые стратегии участников рынка: нерезидента (инвестора с крупными вкладами), институционального инвестора (инвестора с вкладами средней величины) и индивидуального спекулятивно-настроенного участника.  В работе также приведен анализ последовательно-параллельных сценариев возможного поведения институциональных инвесторов и мелких участников рынка в случае, когда нерезиденты покинули рынок; построена логическая блок-схема такого поведения.  В случае нескольких возможных сценариев поведения предложена методика оценки вероятностной характеристики сценариев предсказуемости.