Профиль » Публикация

Аннотация Рассматривается случайное блуждание {Sn} с отрицательным сносом, имеющее зависимые приращения с тяжелыми хвостами. Изучается асимптотика вероятностей больших уклонений P{supn Sn> x} при x→ ∞. В случае независимых приращений блуждания {Sn} точное асимптотическое поведение вероятности P{supn Sn> x} хорошо известно. Здесь же исследуется случай, когда приращения блуждания сформированы асимптотически стационарным процессом скользящих средних. Показывается, что асимптотика хвоста распределения supn Sn существенно зависит от линейных коэффициентов в скользящем среднем.